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量化交易的策略回测中，如何考虑市场冲击成本？
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量化交易入门手册 冲击成本

量化交易的策略回测中，如何考虑市场冲击成本？

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在量化交易的策略回测里，考虑市场冲击成本很重要。首先，可以通过历史数据模拟市场冲击。把过去交易中的价格波动、成交量变化等因素考虑进去，衡量不同规模的交易对市场价格的影响大小。还能参考流动性指标，比如换手率、买卖价差等，流动性差的情况下，交易成本可能更高。

另外，要结合交易的执行方式。像市价单往往冲击成本较高，限价单则需考虑成交概率。在回测过程中，设定合理的冲击成本模型，根据不同情况调整参数。

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发布于2026-1-9 11:56 杭州

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京圈红韵 06:41

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 06:41

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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