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在量化交易的策略回测里进行策略组合优化，有几个实用方法。首先，可以分析不同策略的相关性。尽量选择相关性低的策略组合在一起，这样当一个策略表现不佳时，其他策略可能表现较好，能降低整体风险。
然后，根据策略的历史表现来分配资金。对于表现稳定、收益较高的策略，可以多分配一些资金；而表现波动大的策略，就少分配一点。
还能做压力测试，模拟在极端市场环境下策略组合的表现，看看它的抗风险能力如何，然后进行调整。
另外，持续监控策略组合的表现也很重要，市场在变化，策略也得跟着优化。
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发布于2026-1-6 13:24 杭州
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