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在量化交易的策略回测里，样本外测试很重要。简单来说，就是用策略没“见过”的数据来检验策略的有效性。首先，你得把历史数据分成样本内和样本外两部分，样本内数据用来开发和优化策略，样本外数据就用来做测试。
具体操作时，你可以按照时间顺序，把较新的那部分数据当作样本外数据。用之前在样本内优化好的策略，直接在样本外数据上运行，看看策略表现如何。要是策略在样本外数据上也有不错的收益和风险控制，那说明策略可能比较靠谱；要是表现很差，就得重新调整策略了。
我能为您提供开户佣金成本费率，降低您的交易成本。如果觉得我的解答有帮助，点个赞，点我头像加微，咱们接着探讨投资。
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发布于2026-1-2 19:21 杭州
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