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您好，ETF 折溢价年底条件单，核心是按折溢价率（P - IOPV）/IOPV×100% 设阈值，覆盖成本才触发，以下是设置与实操：
一、核心前提（先算成本）
先算套利成本：正向（申购 + 佣金 + 冲击）约 0.3%-0.5%；反向（佣金 + 赎回 + 股票卖出）约 0.4%-0.6%，阈值要超成本才赚钱。
年底选高流动性 ETF（日均成交额 > 1 亿），小众 / 跨境 ETF 折溢价易失控，不建议设套利条件单。
二、条件单设置（通用路径）
入口：交易 APP→智能条件单→ETF / 股票条件单→输入 ETF 代码。
触发条件：选 “折溢价率”（无则用价格与 IOPV 联动），设阈值与方向。
溢价卖出：溢价率 > 0.5%-0.8%（超成本），触发限价卖出，价格贴近 IOPV。
折价买入：折价率 > 0.6%-0.9%（超成本），触发限价买入，价格贴近 IOPV。
辅助风控：加 “持续 10 分钟 + 放量” 触发，避免瞬间波动误触；设最大持仓 / 单笔限额，防过量成交。
有效期：年底设 “当日有效” 或 “跨节失效”，避免假期折溢价失真误触发。
三、年底特殊设置
跨元旦：12 月 30-31 日，折溢价阈值收紧至 0.3%-0.5%，假期前后波动大，严控风险。
流动性紧张时：加成交量条件（如 > 近 5 日均量 50%），确保成交顺利。
避坑：成分股停牌 / 涨停、跨境 ETF 海外休市时，暂停条件单或大幅收紧阈值。
四、常见阈值参考（按类型）
宽基 ETF：溢价 > 0.5% 卖，折价 > 0.6% 买。
行业 ETF：溢价 > 0.6% 卖，折价 > 0.7% 买。
跨境 ETF：仅在两地市场均交易时设，阈值 > 1% 才考虑，且严控仓位。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识，可以关注公众号“大何奔腾”，我们有免费的理财课程和实操跟投群，还有资深投顾老师1v1伴投指导。
发布于2025-12-28 19:31
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