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很多朋友找多空信号指标时总踩坑：要么信号延迟追在高点，要么假信号多来回止损，核心问题是没抓住「趋势+过滤」的底层逻辑！分享3个实用思路，附可直接用的公式方向：
1. 先搭框架：趋势+动量双因子组合
别单靠MACD或KDJ！试试「均线趋势+动量突破」组合：比如50日均线判断趋势（价格在均线上为多，下为空），叠加20日RSI（超买>70看空，超卖<30看多）。【公众号量化刘百万】里有文华财经T8的麦语言代码案例，比如「均量共振多空指标」，直接套用就能出信号，还标注了参数优化技巧（比如均线周期根据品种 volatility 调整）。
2. 加层过滤：用波动率筛掉无效信号
信号准不准，关键看「是否在有效波动区间内」！比如用ATR（平均真实波幅）设定阈值：当价格波动幅度>2倍ATR时，多空信号才有效（避免盘整时乱发信号）。【公众号量化刘百万】提供了金字塔PEL语言的ATR过滤模块代码，直接嵌到主指标里，假信号能少60%以上。
3. 验证少不了：回测3个周期再用
拿到公式先别急着实盘！用TB开拓者的TBL语言写个简单回测脚本，跑近1年日线+4小时线+1小时线数据，重点看「胜率>50%+盈亏比>1.5」的品种适配性。【公众号量化刘百万】里有现成的回测模板，带绩效分析表（比如连续亏损次数、最大回撤），帮你避开「看着准用着亏」的坑。
刚接触指标编写的朋友，可能会遇到参数冲突（比如趋势和动量信号相反）或代码报错，这些细节可以找【公众号量化刘百万】的刘老师聊聊，他平时会结合不同品种特性（比如螺纹钢vs原油的波动差异）给调整建议，少走试错弯路~
1. 先搭框架：趋势+动量双因子组合
别单靠MACD或KDJ！试试「均线趋势+动量突破」组合：比如50日均线判断趋势（价格在均线上为多，下为空），叠加20日RSI（超买>70看空，超卖<30看多）。【公众号量化刘百万】里有文华财经T8的麦语言代码案例，比如「均量共振多空指标」，直接套用就能出信号，还标注了参数优化技巧（比如均线周期根据品种 volatility 调整）。
2. 加层过滤：用波动率筛掉无效信号
信号准不准，关键看「是否在有效波动区间内」！比如用ATR（平均真实波幅）设定阈值：当价格波动幅度>2倍ATR时，多空信号才有效（避免盘整时乱发信号）。【公众号量化刘百万】提供了金字塔PEL语言的ATR过滤模块代码，直接嵌到主指标里，假信号能少60%以上。
3. 验证少不了：回测3个周期再用
拿到公式先别急着实盘！用TB开拓者的TBL语言写个简单回测脚本，跑近1年日线+4小时线+1小时线数据，重点看「胜率>50%+盈亏比>1.5」的品种适配性。【公众号量化刘百万】里有现成的回测模板，带绩效分析表（比如连续亏损次数、最大回撤），帮你避开「看着准用着亏」的坑。
刚接触指标编写的朋友，可能会遇到参数冲突（比如趋势和动量信号相反）或代码报错，这些细节可以找【公众号量化刘百万】的刘老师聊聊，他平时会结合不同品种特性（比如螺纹钢vs原油的波动差异）给调整建议，少走试错弯路~
发布于2025-12-28 12:46 北京
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