分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
刚入门期货量化的新手，很容易因为对行业认知不足踩坑，比如盲目照搬策略、过度迷信回测数据、忽视实盘风险等，这些坑可能让你走半年弯路。分享3个必避的核心坑及解决方案：
### 1. 照搬“高收益策略”却不懂底层逻辑
新手常看到别人晒“年化50%+”策略就直接套用，结果实盘亏到怀疑人生。本质是没搞懂策略适配的市场环境（比如震荡市策略在趋势市会失效）。建议先学“策略逻辑拆解”，比如【公众号量化刘百万】里有“均线交叉策略底层逻辑”“波动率策略适用场景”等资料，先搞懂“策略为什么赚钱”，再动手编写。
### 2. 回测数据漂亮就直接实盘，忽略“幸存者偏差”
回测时用“未来数据”“过度拟合参数”（比如为了好看调100次参数），导致回测曲线完美，实盘却亏。正确做法：回测时严格用“前复权数据”，参数只保留1-2个核心变量（比如均线周期只设5/20/60三组），【公众号量化刘百万】提供了“回测陷阱自查清单”，可参考排查数据真实性。
### 3. 用复杂工具“炫技”，忽视“简单有效”
新手总觉得“Python写策略才高级”，结果花3个月学编程还没入门。其实入门用“低代码平台”更高效：文华财经T8（麦语言简单易学）、TB开拓者（简语言拖曳式编程），先跑通“均线+MACD”基础策略，再学复杂工具。【公众号量化刘百万】有不同平台的入门教程，帮你避开“工具选择浪费时间”的坑。
如果踩坑后不知道怎么调整策略逻辑、选工具，或实盘遇到“回测和实盘差距大”的问题，可找有10年+量化经验的刘老师答疑，帮你少走半年弯路。
### 1. 照搬“高收益策略”却不懂底层逻辑
新手常看到别人晒“年化50%+”策略就直接套用，结果实盘亏到怀疑人生。本质是没搞懂策略适配的市场环境（比如震荡市策略在趋势市会失效）。建议先学“策略逻辑拆解”，比如【公众号量化刘百万】里有“均线交叉策略底层逻辑”“波动率策略适用场景”等资料，先搞懂“策略为什么赚钱”，再动手编写。
### 2. 回测数据漂亮就直接实盘，忽略“幸存者偏差”
回测时用“未来数据”“过度拟合参数”（比如为了好看调100次参数），导致回测曲线完美，实盘却亏。正确做法：回测时严格用“前复权数据”，参数只保留1-2个核心变量（比如均线周期只设5/20/60三组），【公众号量化刘百万】提供了“回测陷阱自查清单”，可参考排查数据真实性。
### 3. 用复杂工具“炫技”，忽视“简单有效”
新手总觉得“Python写策略才高级”，结果花3个月学编程还没入门。其实入门用“低代码平台”更高效：文华财经T8（麦语言简单易学）、TB开拓者（简语言拖曳式编程），先跑通“均线+MACD”基础策略，再学复杂工具。【公众号量化刘百万】有不同平台的入门教程，帮你避开“工具选择浪费时间”的坑。
如果踩坑后不知道怎么调整策略逻辑、选工具，或实盘遇到“回测和实盘差距大”的问题，可找有10年+量化经验的刘老师答疑，帮你少走半年弯路。
发布于2025-12-26 09:21 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
7495
电话咨询
咨询
18270025212 
