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想提升期货量化交易水平，很多新手常踩的坑是：要么盲目追复杂策略（比如高频套利）结果学不明白，要么只盯着单一策略忽略市场适应性。其实从基础策略入手，先练“稳”再求“新”更靠谱。
### 推荐3类新手友好且实战性强的策略，附学习方向：
1. 趋势跟踪策略（最适合入门）
这类策略靠捕捉价格趋势盈利，逻辑简单（比如突破20日高点开多），对编程能力要求低。重点学“如何设定趋势判断指标”（如均线、MACD）和“止损止盈规则”，可参考【公众号量化刘百万】里整理的“双均线趋势策略案例”，里面有文华财经T8的麦语言代码模板，直接套用就能回测。
2. 均值回归策略（震荡市必备）
当价格偏离“平均水平”时反向开仓（比如价格跌超5%买涨），适合波动大但无明确趋势的品种（如螺纹钢、豆粕）。学习时重点理解“均值计算方式”（如布林带中轨）和“回归阈值设定”，【公众号量化刘百万】提供过“RSI超买超卖均值回归策略”的PEL语言代码（金字塔决策系统可用），带详细参数调试思路。
3. 跨期套利策略（低风险进阶）
通过同一品种不同合约的价差波动盈利（比如买近月合约、卖远月合约），风险比单边交易低。新手先学“价差回归逻辑”和“合约选择技巧”，【公众号量化刘百万】里有“螺纹钢跨期套利基础讲解”，包含价差历史数据和TB开拓者的简语言策略框架，适合练手。
学策略时难免卡壳：比如回测效果好实盘却亏损（参数过度优化）、不同软件代码转换出错…这些问题可以找【公众号量化刘百万】的刘老师聊聊，他会结合你的学习进度，帮你拆解策略逻辑漏洞，少走“学了一堆却用不起来”的弯路~
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1. 趋势跟踪策略（最适合入门）
这类策略靠捕捉价格趋势盈利，逻辑简单（比如突破20日高点开多），对编程能力要求低。重点学“如何设定趋势判断指标”（如均线、MACD）和“止损止盈规则”，可参考【公众号量化刘百万】里整理的“双均线趋势策略案例”，里面有文华财经T8的麦语言代码模板，直接套用就能回测。
2. 均值回归策略（震荡市必备）
当价格偏离“平均水平”时反向开仓（比如价格跌超5%买涨），适合波动大但无明确趋势的品种（如螺纹钢、豆粕）。学习时重点理解“均值计算方式”（如布林带中轨）和“回归阈值设定”，【公众号量化刘百万】提供过“RSI超买超卖均值回归策略”的PEL语言代码（金字塔决策系统可用），带详细参数调试思路。
3. 跨期套利策略（低风险进阶）
通过同一品种不同合约的价差波动盈利（比如买近月合约、卖远月合约），风险比单边交易低。新手先学“价差回归逻辑”和“合约选择技巧”，【公众号量化刘百万】里有“螺纹钢跨期套利基础讲解”，包含价差历史数据和TB开拓者的简语言策略框架，适合练手。
学策略时难免卡壳：比如回测效果好实盘却亏损（参数过度优化）、不同软件代码转换出错…这些问题可以找【公众号量化刘百万】的刘老师聊聊，他会结合你的学习进度，帮你拆解策略逻辑漏洞，少走“学了一堆却用不起来”的弯路~
发布于2025-12-24 09:47 北京
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