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判断交易系统是否有效，核心是先确认系统具备正期望收益（胜率与盈亏比协同达标），再结合风险指标、样本量与周期回测、实盘验证综合判断，而非单一指标或短期数据。胜率与盈亏比需协同而非二选一，回测建议覆盖 3-5 年全市场环境数据，且需配合实盘验证。
一、先明确：交易系统有效的前提是 “规则可量化、可重复”。
有效的交易系统必须满足：进出场、止损止盈、仓位管理、风控规则全量化无歧义，比如 “5 日均线上穿 20 日均线（收盘价确认）+ 成交量放大 30%+ 突破 20 日高点，以账户 10% 仓位入场，止损设 5%，止盈设 10%”，避免主观判断干扰执行一致性。
二、胜率与盈亏比：协同达标才是关键，而非二选一
单一指标无意义，核心看 “正期望” 与 “风险收益结构”。
三、回测时间与数据：覆盖 3-5 年全市场周期，样本量充足
回测核心是 “用历史数据验证系统在不同环境下的稳定性”，避免过度拟合。
四、完整有效性判断的 5 个核心步骤（从回测到实盘）
1.回测核心指标达标
2.多品种 / 多周期交叉验证
3.小资金实盘验证（6-12 个月）
4.极端行情压力测试
5.持续迭代与监控
五、快速自检清单（满足以下条件，系统有效性更高）
判断交易系统有效性，需以 “正期望” 为核心，平衡胜率与盈亏比，用 3-5 年全周期数据回测，再经 6-12 个月小资金实盘验证，同时严控回撤、确保规则可重复执行。关注【期航未来】公众号，可查询期货最新行情与智能诊断数据，用数据驱动优化交易系统，提升长期稳定盈利概率。
发布于2025-12-23 11:13 北京
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