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量化交易里“算法交易”（如 TWAP）的参数设置，像时间间隔，是会影响成交均价的。如果时间间隔设置得短，在短时间内会有较多的交易指令发出，可能会对市场价格产生冲击，导致成交均价偏高。要是时间间隔设置得长，交易分散在较长时间段，能减少对市场价格的冲击，但可能会因为市场价格波动，使得成交均价偏离预期。
要优化参数设置，首先得分析历史市场数据，了解不同时间段价格的波动规律，根据规律来初步确定时间间隔等参数。还可以进行模拟交易，不断调整参数，观察成交均价的变化，找到相对合适的参数组合。同时，要结合当前市场的流动性、交易品种的特点等因素综合考虑。
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发布于4小时前 杭州
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