量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合检测和避免?
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量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合检测和避免?

叩富问财 浏览:306 人 分享分享

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在量化交易策略回测里,过拟合检测和避免很重要。检测过拟合,可以把数据集分成训练集和测试集,在训练集上优化策略,再用测试集验证。若测试集表现远不如训练集,可能就存在过拟合。还能看策略参数的稳定性,参数稍有变动结果就大幅变化,也可能是过拟合。

避免过拟合,要简化策略,减少不必要的参数和条件。不能只追求历史数据的高收益,要注重策略的逻辑合理性。另外,用更多不同时间段和市场环境的数据来测试策略。

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发布于2025-12-17 18:05 杭州

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