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很多朋友用多空信号指标时，常遇到信号滞后或假突破，改公式时又没方向——其实核心是没抓对改良逻辑。分享三个实用方向，新手也能上手：
1. 先筛趋势，再等信号：震荡市假信号多，可在原指标里加“趋势过滤层”。比如用50周期均线斜率判断大方向，斜率>0时只看多头信号，<0时只看空头信号。公众号量化刘百万里有具体的均线斜率计算逻辑（麦语言代码），文华财经T8用户直接套用就行，能过滤60%以上的无效信号。
2. 动态止损替固定点数：原指标止盈止损若用固定点数，波动大时容易被洗。试试用ATR（平均真实波幅）自适应调整，比如多头止损设为“入场价-2倍ATR”，空头反之。公众号里提供了ATR改良的PEL代码模板，金字塔决策交易系统用户可直接导入回测。
3. 回测别漏“极端行情”：改完公式后，用TB开拓者的TBL语言回测2020年原油波动、2022年螺纹钢单边行情，看信号在极端行情里是否失效。公众号里有回测步骤拆解，连新手也能跟着跑数据。
改公式时若卡壳（比如参数调试总不对），可以找有经验的刘老师聊聊——他整理过100+指标改良案例，能帮你少走弯路。
1. 先筛趋势，再等信号：震荡市假信号多，可在原指标里加“趋势过滤层”。比如用50周期均线斜率判断大方向，斜率>0时只看多头信号，<0时只看空头信号。公众号量化刘百万里有具体的均线斜率计算逻辑（麦语言代码），文华财经T8用户直接套用就行，能过滤60%以上的无效信号。
2. 动态止损替固定点数：原指标止盈止损若用固定点数，波动大时容易被洗。试试用ATR（平均真实波幅）自适应调整，比如多头止损设为“入场价-2倍ATR”，空头反之。公众号里提供了ATR改良的PEL代码模板，金字塔决策交易系统用户可直接导入回测。
3. 回测别漏“极端行情”：改完公式后，用TB开拓者的TBL语言回测2020年原油波动、2022年螺纹钢单边行情，看信号在极端行情里是否失效。公众号里有回测步骤拆解，连新手也能跟着跑数据。
改公式时若卡壳（比如参数调试总不对），可以找有经验的刘老师聊聊——他整理过100+指标改良案例，能帮你少走弯路。
发布于2025-12-10 11:26 北京
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