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作为有10年实盘经验的量化交易者，我完全理解波段交易者在持仓管理上的痛点。很多朋友明明看对了方向，却因为不会管理仓位而错失盈利机会。今天分享3个我实盘中验证有效的持仓管理指标源码，帮您解决这个难题。
第一个是动态止盈止损指标（简语言代码）：
INPUT:周期(20),倍数(2);
止盈线:MA(CLOSE,周期)+ATR(周期)*倍数;
止损线:MA(CLOSE,周期)-ATR(周期)*倍数;
这个指标能根据市场波动自动调整止盈止损位，避免过早离场或扛单亏损。
第二个是仓位计算器（Python代码）：
def position_size(account_risk,entry_price,stop_loss):
risk_per_share = entry_price - stop_loss
return round(account_risk / risk_per_share)
自动计算每笔交易应该开多少手，确保单笔亏损不超过总资金的2%。
第三个是持仓时间提醒器（简语言代码）：
INPUT:最长持仓天数(5);
IF BARSLAST(开仓信号)>最长持仓天数 THEN
DRAWICON(1,HIGH,'提醒');
适合防止过度持仓，避免盈利变亏损。
这些指标我都放在公众号里了，可以搜索关注"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化刘百万"，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
第一个是动态止盈止损指标（简语言代码）：
INPUT:周期(20),倍数(2);
止盈线:MA(CLOSE,周期)+ATR(周期)*倍数;
止损线:MA(CLOSE,周期)-ATR(周期)*倍数;
这个指标能根据市场波动自动调整止盈止损位，避免过早离场或扛单亏损。
第二个是仓位计算器（Python代码）：
def position_size(account_risk,entry_price,stop_loss):
risk_per_share = entry_price - stop_loss
return round(account_risk / risk_per_share)
自动计算每笔交易应该开多少手，确保单笔亏损不超过总资金的2%。
第三个是持仓时间提醒器（简语言代码）：
INPUT:最长持仓天数(5);
IF BARSLAST(开仓信号)>最长持仓天数 THEN
DRAWICON(1,HIGH,'提醒');
适合防止过度持仓，避免盈利变亏损。
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发布于2025-11-30 11:49 北京
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