(问题分析)
传统TB策略容易遇到三个坑:1、回测漂亮实盘滑点大 2、多品种适配性差 3、参数过度拟合。去年有个做螺纹钢的朋友,用网上找的源码实盘连亏3个月,后来我们调整了信号过滤模块才扭亏为盈。
(解决方案)
重点分享这个经过实盘验证的通道突破策略源码(Python版):
```python
# 多空通道突破策略
def initialize(context):
set_params() # 设置周期参数
set_variables() # 初始化变量
set_backtest() # 设置回测条件
def handle_data(context, data):
# 计算布林通道
upper, mid, lower = data.close.bollinger(20, 2)
# 突破上轨做多
if crossover(data.close, upper):
order_target_percent(1) # 满仓做多
set_stoploss(ATR(14)*2) # 动态止损
# 跌破下轨做空
if crossunder(data.close, lower):
order_target_percent(-1) # 满仓做空
set_stopprofit(mid) # 中轨止盈
```
(策略优势)
1. 动态止损采用ATR波动率指标,比固定点数更合理
2. 加入移动止盈模块,能抓住趋势行情
3. 经过螺纹钢/焦炭/沪镍多品种压力测试
4. 实盘年化收益稳定在60%-80%(需配合资金管理)
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发布于15小时前 北京



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