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您好，想用量化工具评估基金风险收益比，重点看夏普比率、索提诺比率、最大回撤和波动率这几个指标，数值越“漂亮”说明基金越稳、收益潜力越大！
一、核心量化指标解析
夏普比率：衡量单位风险下的超额收益，公式为（基金平均收益率-无风险收益率）÷收益率标准差。数值越高，说明基金在承担相同风险时收益更高，例如夏普比率1.2的基金比1.0的更优。
索提诺比率：专注下行风险，只计算收益低于目标时的波动，公式为（基金平均收益率-无风险收益率）÷下行标准差。适合风险厌恶型投资者，数值高代表基金抗跌能力强。
最大回撤：基金净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映极端市场下的损失承受力。例如最大回撤20%的基金，比30%的更能控制风险。
波动率：用收益率标准差衡量净值波动程度，数值越小说明收益越稳定，适合追求稳健的投资者。
二、量化工具实操建议
通过基金平台（如天天基金网、晨星网）或专业软件（如Wind、同花顺）输入基金代码，即可查看上述指标。优先选择夏普比率＞1、索提诺比率高、最大回撤小、波动率低的基金，再结合自身风险偏好（如保守型选低波动、进取型可接受高波动）做决策。
量化工具是选基“好帮手”，但别只看数字！我公司名列行业前列，具备雄厚师资力量，欢迎右上角加微信，下载盈米启明星APP输入6521免费学理财，专业投顾帮您结合量化指标+市场趋势，定制个性化选基方案！
发布于2025-11-27 10:38
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