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您问的这个问题特别好，很多刚开始接触量化交易的朋友都会遇到类似的困惑。我结合自己多年的实盘经验，给您分享几个实用的解决方案。
首先说说常见的免费策略获取途径。趋势跟踪策略中的海龟交易法则特别适合高波动品种，比如铁矿石和原油。这个策略用20日高低点突破开仓，配合ATR波动率过滤器能有效避开假信号。我这里有个优化版的Python代码示例：
```python
def turtle_strategy(df):
df['high_20'] = df['high'].rolling(20).max()
df['low_20'] = df['low'].rolling(20).min()
df['atr'] = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], 14)
df['signal'] = np.where(df['close']>df['high_20'].shift(1), 1,
np.where(df['close'] return df
```
均值回归策略在螺纹钢这类品种上表现突出，布林线策略当价格触碰到2倍标准差通道时反向操作，配合动态止损效果很好。双均线策略是最适合新手的入门选择，在文华WH8上直接就能运行。
对于想快速上手的朋友，可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"专栏，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，都是经过实盘验证的，免费好用。
现在很多朋友都在用这套方法，有位做焦炭的朋友上个月刚把手动交易改成量化，收益率直接翻倍。期货交易最难的就是持续稳定盈利，但通过量化方法可以很好地解决这个问题。如果您想更快找到交易方向，可以加我微信手把手教您安装使用。同时可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有机构级的专业量化指标，免费好用。
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```python
def turtle_strategy(df):
df['high_20'] = df['high'].rolling(20).max()
df['low_20'] = df['low'].rolling(20).min()
df['atr'] = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], 14)
df['signal'] = np.where(df['close']>df['high_20'].shift(1), 1,
np.where(df['close']
```
均值回归策略在螺纹钢这类品种上表现突出，布林线策略当价格触碰到2倍标准差通道时反向操作，配合动态止损效果很好。双均线策略是最适合新手的入门选择，在文华WH8上直接就能运行。
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发布于2025-11-19 13:02 北京
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