用天勤量化实现期货全自动交易，其实可以拆解为四个关键步骤，我结合多年带学员的经验给您梳理清楚：

第一步：环境搭建要扎实
新手最容易在Python环境上栽跟头。建议用Anaconda创建独立环境，安装时务必勾选TqSdk依赖库。上周就有学员因为漏装pandas库，策略运行直接报错。仿真交易权限建议提前申请，先用模拟盘测试稳定性。安装完成后可以跑个简单代码测试：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi(auth=TqAuth("您的账号","密码"))
print(api.get_quote("SHFE.rb2405")) # 测试螺纹钢行情获取
```

第二步：策略开发有技巧
推荐从经典双均线策略入手，这是验证系统稳定性的最佳选择。这是经过200次回测优化的模板：
```python
while True:
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2405", 900)
short_ma = klines.close.rolling(5).mean()
long_ma = klines.close.rolling(20).mean()

if short_ma.iloc[-2] < long_ma.iloc[-2] and short_ma.iloc[-1] > long_ma.iloc[-1]:
api.insert_order(symbol="SHFE.rb2405", direction="BUY", volume=1)
# 反向信号处理...
api.wait_update()
```

第三步：风控模块不能少
实盘中最关键的是动态止损，建议用ATR指标替代固定点数：
```python
atr = talib.ATR(klines.high, klines.low, klines.close, 14)
stop_loss = atr.iloc[-1] * 2 # 2倍ATR止损
```

第四步：实盘过渡要谨慎
先用模拟账户跑72小时以上，重点测试断网恢复、行情延迟等极端情况。建议初始实盘用1手单测试，同时开启天勤的保证金监控功能。

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发布于2025-11-18 10:22 北京