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港股通互联网ETF的成分股会进行定期和不定期调整，以下是具体规则：
定期调整规则
- 调整频率：每半年一次，与恒生综合指数成分股调整同步进行。
- 生效时间：每年3月和9月的第一个周五收盘后的首个港股通交易日。
- 纳入标准：
- 恒生综合大型股、中型股及小型股指数的成分股（小型股需满足上市12个月内平均月末市值不低于50亿港元）。
- A+H股上市公司的H股（除非对应A股被实施风险警示）。
- 剔除标准：
- 考核期连续6个月交易日的日均市值低于40亿港元（小型股）或流动性不足（如日均换手率低于0.05%）。
- 被调出恒生综合指数成分股。
不定期调整规则
- 与指数相关的调整：当中证港股通互联网指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，基金会进行相应调整。
- 申购赎回调整：根据基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
- 其它调整：根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
以易方达中证港股通互联网ETF为例，基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人会采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。同时，基金也会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情况纳入投资参考。
定期调整规则
- 调整频率：每半年一次，与恒生综合指数成分股调整同步进行。
- 生效时间：每年3月和9月的第一个周五收盘后的首个港股通交易日。
- 纳入标准：
- 恒生综合大型股、中型股及小型股指数的成分股（小型股需满足上市12个月内平均月末市值不低于50亿港元）。
- A+H股上市公司的H股（除非对应A股被实施风险警示）。
- 剔除标准：
- 考核期连续6个月交易日的日均市值低于40亿港元（小型股）或流动性不足（如日均换手率低于0.05%）。
- 被调出恒生综合指数成分股。
不定期调整规则
- 与指数相关的调整：当中证港股通互联网指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，基金会进行相应调整。
- 申购赎回调整：根据基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
- 其它调整：根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
以易方达中证港股通互联网ETF为例，基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人会采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。同时，基金也会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情况纳入投资参考。
发布于2025-11-14 21:17 深圳
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