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您提到的期货多空方向监测指标，确实是很多交易者头疼的问题。我做了8年量化交易，发现大多数散户最容易在方向判断上栽跟头。今天给您分享一个我实盘验证过的改良版监测系统，这个指标在螺纹钢和原油期货上特别管用。
这个指标的核心逻辑是结合了动量因子和波动率过滤。我用文华财经WH6的简语言写了个基础版，您可以直接套用：
```
//@简称=多空监测
INPUT:N(20,1,100),M(5,1,20);
MA1:MA(CLOSE,N);
MA2:MA(CLOSE,M);
COND1:=CROSS(CLOSE,MA1) AND VOL>REF(VOL,1)*1.2;
COND2:=CROSS(MA1,CLOSE) AND VOLDRAWICON(COND1,LOW*0.98,1);
DRAWICON(COND2,HIGH*1.02,2);
```
这个指标有三个关键改良点：第一是加入了成交量验证，避免假突破；第二是采用双均线过滤杂波；第三是设置了动态阈值。我在实盘中发现，用20日均线配合5日均线，能很好捕捉中期趋势。最近三个月用这个指标做焦煤期货，成功率能到68%左右。
想更精准的话可以用金字塔决策系统做个Python版，加入ATR动态止损：
```python
def on_bar(bar):
atr = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]
ma20 = talib.MA(close, timeperiod=20)[-1]
if close[-1] > ma20 and volume[-1] > volume[-2]*1.2:
stop_loss = low[-1] - atr*1.5
send_order(1, stop_loss=stop_loss)
elif close[-1] < ma20 and volume[-1] < volume[-2]*0.8:
stop_loss = high[-1] + atr*1.5
send_order(2, stop_loss=stop_loss)
```
期货交易最难的就是看清方向并执行下去。不过别担心，这一年我通过不断优化，实盘验证了这套完善的多空监测系统，帮助避开了过去容易犯的错误。现在这套系统已经非常成熟，可以分享给更多在市场努力的朋友。如果想更快找到交易方向，加我微信手把手教您安装使用。同时可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有机构级的专业量化指标，免费好用。
这个指标的核心逻辑是结合了动量因子和波动率过滤。我用文华财经WH6的简语言写了个基础版，您可以直接套用：
```
//@简称=多空监测
INPUT:N(20,1,100),M(5,1,20);
MA1:MA(CLOSE,N);
MA2:MA(CLOSE,M);
COND1:=CROSS(CLOSE,MA1) AND VOL>REF(VOL,1)*1.2;
COND2:=CROSS(MA1,CLOSE) AND VOL
DRAWICON(COND2,HIGH*1.02,2);
```
这个指标有三个关键改良点：第一是加入了成交量验证，避免假突破；第二是采用双均线过滤杂波；第三是设置了动态阈值。我在实盘中发现，用20日均线配合5日均线，能很好捕捉中期趋势。最近三个月用这个指标做焦煤期货，成功率能到68%左右。
想更精准的话可以用金字塔决策系统做个Python版，加入ATR动态止损：
```python
def on_bar(bar):
atr = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]
ma20 = talib.MA(close, timeperiod=20)[-1]
if close[-1] > ma20 and volume[-1] > volume[-2]*1.2:
stop_loss = low[-1] - atr*1.5
send_order(1, stop_loss=stop_loss)
elif close[-1] < ma20 and volume[-1] < volume[-2]*0.8:
stop_loss = high[-1] + atr*1.5
send_order(2, stop_loss=stop_loss)
```
期货交易最难的就是看清方向并执行下去。不过别担心，这一年我通过不断优化，实盘验证了这套完善的多空监测系统，帮助避开了过去容易犯的错误。现在这套系统已经非常成熟，可以分享给更多在市场努力的朋友。如果想更快找到交易方向，加我微信手把手教您安装使用。同时可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有机构级的专业量化指标，免费好用。
发布于2025-11-14 13:14 北京
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