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ETF基金折溢价风险的产生主要源于ETF的两种价格机制。ETF既可以在一级市场进行申赎，其净值由基金持有的一篮子股票价格决定；又能在二级市场进行买卖，交易价格由市场供需关系决定。当二级市场交易价格高于基金份额净值时，就产生溢价；反之则出现折价。市场情绪、交易时间差异、流动性等因素都可能导致折溢价情况的出现。比如在市场情绪高涨时，投资者对ETF需求大增，可能使其二级市场价格高于净值形成溢价。
利用ETF折溢价进行套利主要有两种方式。溢价套利时，当ETF二级市场价格高于净值，投资者可在一级市场用一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场卖出，赚取差价。折价套利则相反，当ETF二级市场价格低于净值，投资者在二级市场买入ETF份额，再在一级市场赎回一篮子股票并卖出获利。不过套利操作有一定门槛和风险，需考虑交易成本、市场流动性等因素。
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发布于2025-11-13 15:05
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