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您说得对，过度回测确实容易陷入纸上谈兵的误区。作为有7年实盘经验的量化交易者，我总结了一套经过市场验证的期货量化策略，今天就把核心逻辑分享给您。
这套策略采用三重过滤体系：先用文华财经WH6的波动率通道识别趋势方向，再用MultiCharts的ATR动态调整仓位，最后通过金字塔决策系统的条件单实现自动止盈止损。比如最近螺纹钢的这波行情，用20日均线结合波动率突破信号，在3月8日发出做多信号后，用ATR计算出的1.5倍波动幅度作为移动止盈位，完整吃到了400点的波段行情。
策略的Python核心代码如下：
```python
# 趋势过滤
def trend_filter(df):
df['upper'] = df['close'].rolling(20).mean() + 2*df['close'].rolling(20).std()
df['lower'] = df['close'].rolling(20).mean() - 2*df['close'].rolling(20).std()
return np.where(df['close'] > df['upper'], 1, np.where(df['close'] < df['lower'], -1, 0))
# 仓位管理
def position_size(account, atr):
risk_per_trade = account * 0.01
return round(risk_per_trade / (atr * 10), 2)
```
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
这套策略采用三重过滤体系：先用文华财经WH6的波动率通道识别趋势方向，再用MultiCharts的ATR动态调整仓位，最后通过金字塔决策系统的条件单实现自动止盈止损。比如最近螺纹钢的这波行情，用20日均线结合波动率突破信号，在3月8日发出做多信号后，用ATR计算出的1.5倍波动幅度作为移动止盈位，完整吃到了400点的波段行情。
策略的Python核心代码如下：
```python
# 趋势过滤
def trend_filter(df):
df['upper'] = df['close'].rolling(20).mean() + 2*df['close'].rolling(20).std()
df['lower'] = df['close'].rolling(20).mean() - 2*df['close'].rolling(20).std()
return np.where(df['close'] > df['upper'], 1, np.where(df['close'] < df['lower'], -1, 0))
# 仓位管理
def position_size(account, atr):
risk_per_trade = account * 0.01
return round(risk_per_trade / (atr * 10), 2)
```
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发布于2025-11-7 11:00 北京
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