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你好，杭州上泽和策私募是一家专注于量化投资的私募机构，上泽磐石CTA量化一号半年亏1.3%，主要和市场环境以及产品自身策略特点有关。
先来说说杭州上泽和策私募。它成立于2019年7月，由资深量化投资团队创立，核心成员具备国内外知名金融机构的工作经验。公司专注于量化CTA策略，运用多种量化模型和算法进行交易决策，通过分散投资降低风险。公司在量化领域有一定的技术实力和投研能力，管理规模在20 - 50亿之间。
再看看上泽磐石CTA量化一号亏损的原因。从市场环境来看，过去半年期货市场波动剧烈且缺乏明显趋势。CTA策略主要通过捕捉期货市场的趋势性机会获利，当市场处于震荡行情时，策略容易出现亏损。比如，部分大宗商品期货价格在区间内反复波动，没有形成持续的上涨或下跌趋势，这使得该基金难以通过趋势跟踪策略盈利。
从产品自身策略来看，虽然CTA量化策略有分散风险的优势，但也存在一定局限性。该基金可能采用了较为激进的杠杆策略，在市场不利时放大了亏损。而且量化模型是基于历史数据构建的，市场环境发生变化时，模型的有效性可能会降低。此外，该基金可能在某些品种或合约上过度集中投资，当这些品种表现不佳时，对基金整体业绩产生了较大负面影响。
对于是否继续持有该基金，如果你是风险偏好较高、投资期限较长的投资者，且认可该私募的量化投资能力，可以继续持有观察，等待市场趋势性机会的出现。但如果你风险承受能力较低，对当前亏损较为担忧，可以考虑赎回部分份额，降低风险。
在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
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从产品自身策略来看，虽然CTA量化策略有分散风险的优势，但也存在一定局限性。该基金可能采用了较为激进的杠杆策略，在市场不利时放大了亏损。而且量化模型是基于历史数据构建的，市场环境发生变化时，模型的有效性可能会降低。此外，该基金可能在某些品种或合约上过度集中投资，当这些品种表现不佳时，对基金整体业绩产生了较大负面影响。
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发布于2025-10-31 15:26 上海
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