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您想学期货量化交易但不知从何入手？这很正常，我刚接触时也遇到过同样困惑。量化交易看似复杂，其实只要掌握核心方法，3天就能实现自动交易。
常见问题主要有三个：一是不会编程写策略，二是找不到可靠数据源，三是不会设置自动下单。针对这些问题，我给您一套简单解决方案。首先策略编写可以用Python语言，比如这个简单的双均线策略代码：
```python
# 导入库
import pandas as pd
# 策略逻辑
def dual_moving_average(data, short_window=5, long_window=20):
signals = pd.DataFrame(index=data.index)
signals['signal'] = 0.0
signals['short_ma'] = data['close'].rolling(short_window).mean()
signals['long_ma'] = data['close'].rolling(long_window).mean()
signals['signal'][short_window:] = np.where(
signals['short_ma'][short_window:] > signals['long_ma'][short_window:], 1.0, 0.0)
return signals
```
数据源可以使用文华财经WH6或同花顺期货通的免费行情接口。自动下单推荐使用TB开拓者或金字塔决策交易系统，它们都支持Python策略直接对接期货公司柜台。
我这几年实盘测试过20多套策略，发现最适合新手的是趋势跟踪策略。比如用文华财经的简语言写个通道突破策略：
```text
//@简称=通道突破
INPUT:N(20,1,100);
UPPER:=HHV(H,N);
LOWER:=LLV(L,N);
BUYCONDITION:=C>REF(UPPER,1);
SELLCONDITION:=C```
现在我会定期分享量化交易入门资料，包括策略源码和软件使用教程。如果您想快速上手，可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。也可以点赞加我微信，我手把手教您3天内实现自动交易，让您少走弯路。
常见问题主要有三个：一是不会编程写策略，二是找不到可靠数据源，三是不会设置自动下单。针对这些问题，我给您一套简单解决方案。首先策略编写可以用Python语言，比如这个简单的双均线策略代码：
```python
# 导入库
import pandas as pd
# 策略逻辑
def dual_moving_average(data, short_window=5, long_window=20):
signals = pd.DataFrame(index=data.index)
signals['signal'] = 0.0
signals['short_ma'] = data['close'].rolling(short_window).mean()
signals['long_ma'] = data['close'].rolling(long_window).mean()
signals['signal'][short_window:] = np.where(
signals['short_ma'][short_window:] > signals['long_ma'][short_window:], 1.0, 0.0)
return signals
```
数据源可以使用文华财经WH6或同花顺期货通的免费行情接口。自动下单推荐使用TB开拓者或金字塔决策交易系统，它们都支持Python策略直接对接期货公司柜台。
我这几年实盘测试过20多套策略，发现最适合新手的是趋势跟踪策略。比如用文华财经的简语言写个通道突破策略：
```text
//@简称=通道突破
INPUT:N(20,1,100);
UPPER:=HHV(H,N);
LOWER:=LLV(L,N);
BUYCONDITION:=C>REF(UPPER,1);
SELLCONDITION:=C
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发布于7小时前 北京
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