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你好，千象资产马科超是具备专业量化投资能力的管理人，他其管理的基金适合追求多资产分散配置且能承受中高风险的投资者，但需结合风险偏好做综合的评估。
从机构资质与团队实力来看，千象资产成立于2014年，是国内较早布局量化CTA的私募机构，2025年三季度管理规模已达150-200亿元，团队核心成员来自瑞银、大型期货公司等机构，投研团队超60人，占比近80%。马科超作为创始合伙人，拥有华盛顿大学金融学硕士背景，曾主导组建原油交易团队并负责量化策略研发，其个人荣获2019年中国基金业英华奖“五年期最佳私募投资经理”等荣誉，团队整体具备扎实的数理建模能力与市场实战经验。
在投资策略与业绩表现方面，千象资产以量化CTA为核心，覆盖商品、国债期货等50多个品种，通过趋势跟踪与套利策略捕捉市场波动机会。代表产品“千象CTA1号”在2025年三季度通过布局股指期货与贵金属实现单季收益超10%，尽管9月因市场高频震荡出现短期回撤，但产品通过动态降仓与全市场扫描最终实现月度正收益。长期来看，其CTA策略近五年年化收益超15%，最大回撤控制在12%以内，夏普比率达1.82，显著优于同类产品。2023年推出的“量化全天候策略”通过风险平价模型均衡配置股债商三类资产，2024年3月至2025年4月期间实现绝对收益近10%，夏普比率1.9，最大回撤3.5%，展现出较强的跨周期稳定性。
从风险适配性角度，需关注以下要点：一是策略容量与市场环境，千象CTA1号中高频策略容量约50亿元，当前公司整体管理规模120亿元，产品规模仍在安全区间，但需警惕后续扩容对收益的稀释效应；二是历史波动特征，部分CTA产品如“千象磐石100号”曾出现-36%的最大回撤，适合能承受较高波动的投资者；三是合规性与策略迭代，千象资产2021年因科创板询价流程不规范被监管警示，但近年未再出现同类问题，且通过引入深度学习模型优化因子组合，策略适应性持续提升。
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发布于2025-10-22 16:43 上海
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