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你好，蒙玺投资李骧管理的量化产品在投研实力、策略容量和风险控制上具备显著优势，能承受15%-20%回撤且追求长期稳健收益的投资者可以考虑入手。
从团队实力与策略特色来看，李骧拥有中国科学技术大学化学物理学士及美国布朗大学理论化学硕士背景，作为国内第一批量化交易从业者，拥有17年策略开发及交易经验，2016年创立蒙玺投资后，带领公司从高频自营逐步发展为覆盖多市场、多频段的百亿量化机构。截至2025年三季度，公司管理规模突破110亿元，投研团队超50人，成员多来自清北复交及海外名校。其核心策略以“短周期指增+全频段Alpha”为主，因子库涵盖另类数据60%、基本面30%及量价10%，有效避免黑箱风险，经测试策略容量可达150亿元，当前规模仍处于安全区间。
业绩表现与市场适应性方面，2025年以来，蒙玺量化指增策略在百亿私募中稳居前50%。回溯2023年，代表产品蒙玺分形2号年化收益达24.47%，最大回撤14.68%，月胜率86.79%，抗风险能力突出。值得注意的是，公司自2025年7月起对部分指增产品实施“存量追加、暂停新客”策略，切实保护现有投资者收益体验。
合规性与风控体系上，蒙玺作为基金业协会备案机构，严格遵守量化交易新规，自研风控系统每日生成风险报告进行归因分析，动态调整因子暴露以控制风险，历史上无公开合规处罚记录。产品风险等级为R4，能承受15%-20%回撤的投资者，建议投资期限不少于1年以平滑短期波动。需重点关注的是，其策略对中小盘风格适配性较强，若市场转向大盘股单边行情，超额收益可能阶段性收窄。此外，110亿元管理规模下，需持续监测策略容量变化，避免规模扩张对收益产生负面影响。
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发布于2025-10-20 17:46 上海
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