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你好，幻方中证500量化多策略6号是头部量化私募宁波幻方的旗舰产品，这只基金长期超额收益能力突出但波动风险较高，现在是否能投需结合你的风险承受力和资金使用时长。
从历史表现看，核心优势是高弹性策略带来的超额爆发力。其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数。但策略的高波动性也需警惕，历史最大回撤达40.1%。2025年9月中证500指增整体超额回撤0.6%时，该基金受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。
策略层面，幻方的高频+AI多策略融合模式在市场流动性充裕时优势显著。其因子库包含2000多个量价、基本面及另类数据因子，通过深度学习动态调整因子权重，在工业母机、新材料等政策支持领域的布局精准度较高。但2025年3月后，其换手率从早期的200倍降至150倍左右，策略容量从5000万提升至2亿元，这一调整虽降低了交易冲击成本，但也可能削弱短期超额弹性。当前产品规模3.55亿元仍处于策略舒适区间，但需关注未来规模扩张对收益的稀释效应。
从适配性来看，基金100万元起投门槛和R5风险等级指向高净值投资者。若你的资金可闲置2年以上，且能接受20%以上的阶段性回撤，现在入手具备配置价值。此外，需注意量化策略的周期性特征，例如2024年初微盘股流动性危机期间，该基金曾出现8%的超额回撤，这类风险难以通过模型完全规避。综合来看，这只基金是把握中盘成长机会的高弹性工具，长期收益潜力值得期待，但短期波动可能加剧。
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发布于2025-10-20 12:02 上海
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