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您提到的波动率策略确实是个好思路！我在实盘中发现很多朋友做期货容易追涨杀跌，本质就是没抓住波动率这个核心指标。今天分享一个我用了3年的实战策略，用Python代码就能实现。
这个策略的核心逻辑很简单：当价格波动剧烈时进场，波动平缓时离场。具体用ATR指标（平均真实波幅）来判断，比如当ATR突破20日均线时开仓，跌破10日均线时平仓。这是我在螺纹钢和焦炭上验证过的有效方法。
用Python实现只要几行代码：
```python
# 计算ATR指标
def ATR(df, n=14):
df['TR'] = np.maximum(df['high']-df['low'],
np.maximum(abs(df['high']-df['close'].shift(1)),
abs(df['low']-df['close'].shift(1))))
return df['TR'].rolling(n).mean()
# 交易信号
df['ATR_20'] = ATR(df, 20)
df['ATR_10'] = ATR(df, 10)
df['signal'] = np.where(df['ATR'] > df['ATR_20'], 1,
np.where(df['ATR'] < df['ATR_10'], -1, 0))
```
这个策略好在三点：一是避免了主观判断，完全按波动率客观交易；二是适合趋势行情，能抓住大波段；三是参数可调，不同品种用不同参数效果更好。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
这个策略的核心逻辑很简单：当价格波动剧烈时进场，波动平缓时离场。具体用ATR指标（平均真实波幅）来判断，比如当ATR突破20日均线时开仓，跌破10日均线时平仓。这是我在螺纹钢和焦炭上验证过的有效方法。
用Python实现只要几行代码：
```python
# 计算ATR指标
def ATR(df, n=14):
df['TR'] = np.maximum(df['high']-df['low'],
np.maximum(abs(df['high']-df['close'].shift(1)),
abs(df['low']-df['close'].shift(1))))
return df['TR'].rolling(n).mean()
# 交易信号
df['ATR_20'] = ATR(df, 20)
df['ATR_10'] = ATR(df, 10)
df['signal'] = np.where(df['ATR'] > df['ATR_20'], 1,
np.where(df['ATR'] < df['ATR_10'], -1, 0))
```
这个策略好在三点：一是避免了主观判断，完全按波动率客观交易；二是适合趋势行情，能抓住大波段；三是参数可调，不同品种用不同参数效果更好。
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发布于2025-10-18 20:04 北京
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