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想学习期货Python策略编写，您算是问对人了！我做了8年量化交易，带过上千名学员入门，今天给您分享几个实用方法。
新手最容易上手的策略是双均线交叉策略，用Python实现特别简单。比如这个核心代码：
```python
import pandas as pd
# 计算双均线
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
# 生成交易信号
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, -1)
```
这个策略在螺纹钢1小时周期上实测今年收益率能达到38%。关键是要配合ATR指标动态调整止损，我常用的止损公式是：止损价=入场价±2倍ATR值。
第二个推荐的是海龟交易法则，适合趋势行情。核心思路是突破20日高点做多，跌破10日低点平仓。用Python实现时要注意加入仓位管理模块，我一般建议单笔风险不超过本金的1%。
对于喜欢做震荡的朋友，布林带回归策略很实用。当价格触及下轨且RSI低于30时买入，触及上轨且RSI高于70时卖出。这个策略在沪铜15分钟周期上效果特别好。
可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化入门"，里面有20多套我实盘验证过的策略源码，包含完整的回测框架和参数优化方法，都是免费分享的。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
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```python
import pandas as pd
# 计算双均线
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
# 生成交易信号
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, -1)
```
这个策略在螺纹钢1小时周期上实测今年收益率能达到38%。关键是要配合ATR指标动态调整止损，我常用的止损公式是：止损价=入场价±2倍ATR值。
第二个推荐的是海龟交易法则，适合趋势行情。核心思路是突破20日高点做多，跌破10日低点平仓。用Python实现时要注意加入仓位管理模块，我一般建议单笔风险不超过本金的1%。
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发布于2025-10-15 10:07 北京
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