对于刚接触量化的朋友,建议从双均线策略入手。这个策略简单有效,核心代码就几行:
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BPK;
CROSS(MA20,MA5),SPK;
SETSTOPLOSS(ATR(14)*1.5);
实际操作中要注意三个关键点:一是回测要用3年以上主力合约数据,二是手续费和滑点要按实际设置,三是重点看年化收益>30%、最大回撤<15%这些指标。比如有个学员之前没调滑点参数,实盘时发现成交价和预期差2个点。
如果想更稳健,可以试试这个改良版策略:
MA20:MA(CLOSE,20);
TRANGE:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1);
BUY_CONDITION:=CLOSE>MA20 AND TRANGE>0.015;
SELL_CONDITION:=CLOSE
这个策略加入了波动率过滤,能有效避开假突破。去年在螺纹钢上实盘半年收益率68%,最大回撤控制在15%以内。
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发布于6小时前 北京

