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在 ETF 交易里，分析跟踪指数样本股调整对 ETF 流动性的影响，可从多方面入手。首先，关注样本股调整的规模。若调整的样本股数量多、权重高，可能会引发 ETF 持仓的大幅变动，影响其流动性。比如大量权重股被替换，做市商和投资者需重新调整策略，可能导致短期内买卖价差扩大，流动性降低。
其次，看样本股的市场特性。当新纳入的样本股流动性好、交易活跃，能提升 ETF 的整体流动性；反之，若剔除的样本股是交易量大的股票，可能使 ETF 流动性受影响。
再者，留意市场对样本股调整的预期。若市场提前知晓且已有反应，对流动性的冲击会相对小；若调整突然，会加大流动性波动。
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发布于2025-10-11 17:17 北京
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