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您问的这个问题特别好，很多刚接触量化的朋友都会遇到这个困惑。我做了8年期货量化，总结下来选策略主要看三个关键点：
第一要看您的交易风格。如果是短线选手，建议用高频套利或者动量突破策略，比如这个简单的Python均值回归策略：
```python
# 5分钟K线均值回归策略
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['position'] = np.where(df['close'] > df['ma20']*1.02, -1,
np.where(df['close'] < df['ma20']*0.98, 1, 0))
```
第二要看品种特性。螺纹钢适合趋势跟踪，股指期货更适合统计套利。我常用的文华财经WH8上有个多空指标就很实用：
```pinescript
// 多空能量指标
LONG = EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
SHORT = EMA(LONG,9);
```
第三要注重实盘验证。建议先用金字塔决策交易系统做3个月模拟盘，重点观察最大回撤和胜率。我去年测试的一个CTA策略，年化收益能到60%但回撤有25%，这种就需要调整参数。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
第一要看您的交易风格。如果是短线选手，建议用高频套利或者动量突破策略，比如这个简单的Python均值回归策略：
```python
# 5分钟K线均值回归策略
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['position'] = np.where(df['close'] > df['ma20']*1.02, -1,
np.where(df['close'] < df['ma20']*0.98, 1, 0))
```
第二要看品种特性。螺纹钢适合趋势跟踪，股指期货更适合统计套利。我常用的文华财经WH8上有个多空指标就很实用：
```pinescript
// 多空能量指标
LONG = EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
SHORT = EMA(LONG,9);
```
第三要注重实盘验证。建议先用金字塔决策交易系统做3个月模拟盘，重点观察最大回撤和胜率。我去年测试的一个CTA策略，年化收益能到60%但回撤有25%，这种就需要调整参数。
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发布于2025-10-11 10:02 北京
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