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做期货量化交易，策略回测是最关键的环节。很多朋友刚开始都容易踩坑，要么回测数据不准确，要么参数优化过度，最后实盘和回测结果天差地别。
我建议先用文华财经WH8或者TB开拓者这类软件做基础回测。这两个软件都有内置的历史数据，操作界面也比较友好。比如在TB开拓者里，用Python写个简单的双均线策略，代码大概长这样：
```
# 导入TB的Python库
from tqsdk import TqApi, TqAuth
# 双均线策略
fast_ma = MA(close, 5) # 5日均线
slow_ma = MA(close, 20) # 20日均线
if fast_ma > slow_ma:
buy_open() # 金叉做多
elif fast_ma < slow_ma:
sell_close() # 死叉平多
```
回测时要注意三个重点：第一是滑点设置，建议按品种设置1-3跳；第二是手续费，不同品种费率不一样；第三是要做样本外测试，把数据分成训练集和测试集。
我平时用金字塔决策交易系统做更复杂的回测，它的多周期回测功能很实用。比如可以测试日线级别的信号在1分钟K线上的执行效果。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
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```
# 导入TB的Python库
from tqsdk import TqApi, TqAuth
# 双均线策略
fast_ma = MA(close, 5) # 5日均线
slow_ma = MA(close, 20) # 20日均线
if fast_ma > slow_ma:
buy_open() # 金叉做多
elif fast_ma < slow_ma:
sell_close() # 死叉平多
```
回测时要注意三个重点：第一是滑点设置，建议按品种设置1-3跳；第二是手续费，不同品种费率不一样；第三是要做样本外测试，把数据分成训练集和测试集。
我平时用金字塔决策交易系统做更复杂的回测，它的多周期回测功能很实用。比如可以测试日线级别的信号在1分钟K线上的执行效果。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
发布于2025-10-10 13:25 北京
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