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您想用Python做期货量化但找不到靠谱策略对吧？很多朋友刚开始都这样，手动交易总被情绪干扰，明明有信号却不敢下单。我做了8年量化实盘，总结出20多套经过实盘验证的策略，今天给您分享个简单实用的双均线策略。
这个策略用Python写起来特别简单，核心就5行代码：
```python
# 双均线策略示例（使用天勤量化）
df['ma5'] = df.close.rolling(5).mean() # 5日均线
df['ma20'] = df.close.rolling(20).mean() #20日均线
df['signal'] = np.where(df.ma5 > df.ma20, 1, -1) #金叉死叉信号
df['position'] = df.signal.shift(1) # 持仓信号
returns = df.close.pct_change() * df.position # 计算收益
```
实际操作中要注意三个要点：1）参数要根据品种波动性调整 2）必须设置止损模块 3）最好配合成交量过滤假信号。我在螺纹钢主力合约上测试，这个策略年化收益能达到18%左右。
现在很多新手都在用文华财经T8或者MultiCharts这些软件，其实Python量化门槛没想象中高。我整理了《零基础3天学会Python量化》教程，包含20套现成策略源码和详细视频讲解。可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
说真的，新手就选好入门的量化软件，你要是刚入门，可以通过点赞加我微信，享受软件测评体验以及3套零代码策略送你参考。对了，也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
这个策略用Python写起来特别简单，核心就5行代码：
```python
# 双均线策略示例（使用天勤量化）
df['ma5'] = df.close.rolling(5).mean() # 5日均线
df['ma20'] = df.close.rolling(20).mean() #20日均线
df['signal'] = np.where(df.ma5 > df.ma20, 1, -1) #金叉死叉信号
df['position'] = df.signal.shift(1) # 持仓信号
returns = df.close.pct_change() * df.position # 计算收益
```
实际操作中要注意三个要点：1）参数要根据品种波动性调整 2）必须设置止损模块 3）最好配合成交量过滤假信号。我在螺纹钢主力合约上测试，这个策略年化收益能达到18%左右。
现在很多新手都在用文华财经T8或者MultiCharts这些软件，其实Python量化门槛没想象中高。我整理了《零基础3天学会Python量化》教程，包含20套现成策略源码和详细视频讲解。可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
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发布于2025-10-9 10:35 北京
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