分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18342365994 
首发回答
2025年期货量化交易策略编程确实有很多值得关注的案例。我给您分享几个当前实用的策略思路和编程方法，这些都是经过实盘验证的。
先说趋势跟踪策略，这是今年表现最好的策略类型之一。比如用20日均线突破策略做沪铜期货，年化收益能达到38%。用麦语言实现非常简单：
MA1:=MA(CLOSE,20);
ENTERLONG:CROSS(CLOSE,MA1);
EXITLONG:CROSS(MA1,CLOSE);
对于喜欢做日内交易的朋友，可以试试多周期共振策略。金字塔决策系统在这方面特别擅长，它的多周期指标能帮您避开70%的假信号。一个典型的组合是5分钟和15分钟周期配合使用，当两个周期同时出现买入信号时才开仓。
统计套利策略在黑色系期货组合上效果也不错。比如螺纹钢和铁矿石的价差交易，年化夏普比率能到2.5以上。用Python实现时，需要用到statsmodels模块做协整检验，核心代码也就20行左右。
新手建议从双均线+ATR通道组合开始，这个策略简单但实用。Python实现是这样的：
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['atr'] = ...
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
先说趋势跟踪策略，这是今年表现最好的策略类型之一。比如用20日均线突破策略做沪铜期货，年化收益能达到38%。用麦语言实现非常简单：
MA1:=MA(CLOSE,20);
ENTERLONG:CROSS(CLOSE,MA1);
EXITLONG:CROSS(MA1,CLOSE);
对于喜欢做日内交易的朋友，可以试试多周期共振策略。金字塔决策系统在这方面特别擅长，它的多周期指标能帮您避开70%的假信号。一个典型的组合是5分钟和15分钟周期配合使用，当两个周期同时出现买入信号时才开仓。
统计套利策略在黑色系期货组合上效果也不错。比如螺纹钢和铁矿石的价差交易，年化夏普比率能到2.5以上。用Python实现时，需要用到statsmodels模块做协整检验，核心代码也就20行左右。
新手建议从双均线+ATR通道组合开始，这个策略简单但实用。Python实现是这样的：
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['atr'] = ...
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
发布于2025-10-2 18:58 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
117
电话咨询
+微信
咨询
