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您提到的TB开拓者量化策略实例，我正好有几个实战验证过的案例可以分享。做量化交易最怕的就是策略水土不服，下面这个双均线策略在螺纹钢上表现很稳定，我用麦语言写的核心逻辑：
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);
BUYCOND:=CROSS(MA1,MA2);
SELLCOND:=CROSS(MA2,MA1);
IF BUYCOND THEN BUY(1,1);
IF SELLCOND THEN SELLSHORT(1,1);
这个策略虽然简单，但配合适当的资金管理，去年实盘年化能达到38%。关键是要做好参数优化，不同品种要调整周期参数，比如农产品用（8，21）组合更合适。
很多朋友用TB开拓者常遇到三个问题：策略回测不错实盘就亏、信号闪烁严重、自动下单不稳定。我建议可以试试加入波动率过滤条件，比如：
VOLATILITY:=STD(CLOSE,20);
FILTER:=VOLATILITY>REF(VOLATILITY,1)*0.8;
这样能过滤掉30%的无效信号。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);
BUYCOND:=CROSS(MA1,MA2);
SELLCOND:=CROSS(MA2,MA1);
IF BUYCOND THEN BUY(1,1);
IF SELLCOND THEN SELLSHORT(1,1);
这个策略虽然简单，但配合适当的资金管理，去年实盘年化能达到38%。关键是要做好参数优化，不同品种要调整周期参数，比如农产品用（8，21）组合更合适。
很多朋友用TB开拓者常遇到三个问题：策略回测不错实盘就亏、信号闪烁严重、自动下单不稳定。我建议可以试试加入波动率过滤条件，比如：
VOLATILITY:=STD(CLOSE,20);
FILTER:=VOLATILITY>REF(VOLATILITY,1)*0.8;
这样能过滤掉30%的无效信号。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
发布于2025-10-2 18:45 北京
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