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在量化交易里，用蒙特卡洛模拟评估量化交易策略风险是个不错的办法。首先，你得确定交易策略里的各种变量，像资产价格波动、收益率啥的，然后根据历史数据，给这些变量设定合理的概率分布。
接着，利用计算机程序进行大量随机模拟，生成无数种可能的市场情景。在每个情景下，运行你的量化交易策略，算出对应的收益和风险指标，像收益率、波动率啥的。
最后，统计分析这些模拟结果，看看策略在不同市场情况下的表现，比如最大回撤、亏损概率等，以此评估策略的风险。不过要注意，蒙特卡洛模拟是基于假设和历史数据，结果不一定完全准确。
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发布于2025-9-30 13:11 杭州
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