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测试期货量化交易策略确实是个技术活，很多朋友容易踩坑。我给您分享下实战中验证有效的三步测试法，这都是我多年实盘总结的经验。
首先要用历史数据回测，但要注意三个细节：一是数据质量要够干净，最好用文华财经WH6或TB开拓者的tick级数据；二是手续费和滑点设置要贴近实际，我一般按交易所标准上浮20%来模拟；三是避免过度拟合，参数优化别超过3个变量。比如测试均线策略时，周期范围控制在5-20天比较合理。
第二步要做样本外测试，把数据分成训练集和测试集。我习惯用2020年前的数据做参数优化，2020年后的数据做验证。最近有个学员用这个方法发现，他原本年化30%的策略在2022年实盘环境下只有15%收益，及时避免了损失。
最后必须做实盘模拟，建议用金字塔决策交易系统的模拟账户跑1-3个月。重点观察策略在极端行情下的表现，比如去年双十一那种剧烈波动时，策略能否正常执行止损。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略。
首先要用历史数据回测，但要注意三个细节：一是数据质量要够干净，最好用文华财经WH6或TB开拓者的tick级数据；二是手续费和滑点设置要贴近实际，我一般按交易所标准上浮20%来模拟；三是避免过度拟合，参数优化别超过3个变量。比如测试均线策略时，周期范围控制在5-20天比较合理。
第二步要做样本外测试，把数据分成训练集和测试集。我习惯用2020年前的数据做参数优化，2020年后的数据做验证。最近有个学员用这个方法发现，他原本年化30%的策略在2022年实盘环境下只有15%收益，及时避免了损失。
最后必须做实盘模拟，建议用金字塔决策交易系统的模拟账户跑1-3个月。重点观察策略在极端行情下的表现，比如去年双十一那种剧烈波动时，策略能否正常执行止损。
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发布于2025-9-28 23:06 北京
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