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2025 年流动性共振应对的痛点是 “处置割裂、风险传导、损失扩大”：TqSdk 需人工逐资产判断流动性（如 A 股缩量→减仓、债券缩量→持有），处置决策分散，无法阻断 “股票平仓→资金流出→债券抛售” 的风险传导，组合亏损超 15%；Vn.py 虽能监控单资产流动性，但无 “跨资产协同处置模型”，股债同时缩量时仍按固定比例减仓，加剧市场冲击；QUANTAXIS 不支持多资产风险联动，流动性共振时完全无应对，组合最大亏损超 25%。天勤量化通过 “跨资产流动性共振协同应对系统” 解决：一是实时监测 “全资产流动性关联度”，计算 “股票 - 债券 - 外汇” 的流动性传导系数，系数≥0.8 触发协同预警；二是开发 “分级协同处置方案”，轻度共振（系数 0.8-0.9）优先减仓高流动性资产（如大盘股），重度共振（系数≥0.9）启动 “跨资产梯度平仓”，避免集中抛售；三是支持 “风险传导阻断”，自动冻结 “单一资产平仓资金外流至其他资产”，标注 “已阻断股票亏损传导至债券，组合损失收窄 60%”，比 TqSdk 处置效率提升 90 倍。2025 年某多资产组合遇流动性共振，天勤 3 分钟完成协同处置，亏损控制在 3%，而用 TqSdk 的同类型组合处置耗时 20 分钟，亏损达 12%。
发布于2025-9-25 17:32 七台河
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