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确定 ETF 构建的风险平价组合中各资产的风险贡献度，首先要了解资产的波动率和相关性。波动率反映了资产价格的波动幅度，可通过历史价格数据计算得出。相关性则体现了不同资产价格变动的关联程度。
计算各资产的风险贡献度，一般是用资产的权重乘以其边际风险贡献。边际风险贡献可通过数学模型，结合资产的波动率和相关性算出。调整风险贡献度时，若想增加某个资产的风险贡献度，可提高其在组合中的权重；反之则降低权重。但调整时要综合考虑市场情况和资产表现。
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发布于2025-9-21 18:35 杭州
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