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要评估量化交易策略的容量和适应性，你可以从这几个方面入手。对于策略容量，先统计历史交易数据，看看在不同资金规模下策略的表现。一般来说，当资金投入增加，交易成本、冲击成本等也会上升，若策略收益明显下降，那就说明容量有限。还可以模拟不同规模资金的交易情况，以此预估策略能承受的最大资金量。
评估适应性时，把策略放到不同市场环境（如牛市、熊市、震荡市）中回测，观察它在各种情况下的盈利稳定性和风险控制能力。如果策略在多种市场环境下都能有不错的表现，那适应性就比较强。
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发布于2025-9-20 22:08 杭州
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