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小资金做期货量化，最关键的是控制风险同时提高资金利用率。我见过太多散户朋友因为策略不合适，把小钱慢慢磨没了。今天分享3个经过实盘验证的低门槛方案：
1. 日内波段策略（适合1-5万资金）
用文华财经T8的分钟K线，结合改良版ATR通道。核心逻辑是早盘30分钟不交易，等波动率稳定后，突破前30分钟高低点入场。止损设2倍ATR，止盈3倍ATR。这个策略我去年用2万本金测试，月均收益12%左右。
2. 跨期套利策略（适合3-10万）
比如螺纹钢近远月价差突破历史百分位时反向开仓。用金字塔决策系统跑回测，参数设置简单：
```python
# 简化版跨期套利代码
if (contract1.close - contract2.close) > percentile(90):
sell(contract1) && buy(contract2)
elif spread < percentile(10):
buy(contract1) && sell(contract2)
```
3. 多品种轮动策略（适合5万+）
用TB开拓者做商品指数强弱排序，每周调仓一次。只交易排名前3的强势品种，每个品种仓位不超过15%。去年实盘年化收益21%，最大回撤8.7%。
小资金做量化要特别注意：
- 单笔亏损不超过总资金2%
- 优先选择流动性好的主力合约
- 避免高频交易（手续费损耗大）
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
1. 日内波段策略（适合1-5万资金）
用文华财经T8的分钟K线，结合改良版ATR通道。核心逻辑是早盘30分钟不交易，等波动率稳定后，突破前30分钟高低点入场。止损设2倍ATR，止盈3倍ATR。这个策略我去年用2万本金测试，月均收益12%左右。
2. 跨期套利策略（适合3-10万）
比如螺纹钢近远月价差突破历史百分位时反向开仓。用金字塔决策系统跑回测，参数设置简单：
```python
# 简化版跨期套利代码
if (contract1.close - contract2.close) > percentile(90):
sell(contract1) && buy(contract2)
elif spread < percentile(10):
buy(contract1) && sell(contract2)
```
3. 多品种轮动策略（适合5万+）
用TB开拓者做商品指数强弱排序，每周调仓一次。只交易排名前3的强势品种，每个品种仓位不超过15%。去年实盘年化收益21%，最大回撤8.7%。
小资金做量化要特别注意：
- 单笔亏损不超过总资金2%
- 优先选择流动性好的主力合约
- 避免高频交易（手续费损耗大）
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-9-16 17:40 北京
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