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新开账户参与事件驱动 ETF 套利，首先要对市场上的事件有敏锐的洞察力，像政策变动、行业重大新闻等，这些事件可能会影响 ETF 对应的成分股价格。当事件发生后，判断 ETF 净值和二级市场价格是否出现偏差。若 ETF 价格低于净值，可在二级市场买入 ETF，然后赎回成分股再卖出获利；反之，就先买入成分股，申购成 ETF 后在二级市场卖出。
ETF 规模变化对套利策略影响较大。规模大幅增加，可能意味着市场参与度提升，流动性变好，利于套利操作；但如果规模突然缩小，流动性可能变差，买卖价差变大，套利成本增加，这时可能就得调整策略，比如减少套利仓位。
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发布于2025-9-12 11:04 鹤岗
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