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这个问题问得好！很多朋友做期货最头疼的就是遇到震荡行情，来回打脸亏手续费。我做了10年量化交易，发现用指标过滤震荡其实有窍门。
首先说说常见的误区：很多人喜欢用布林带或KDJ来判断震荡，但实际效果并不理想。我测试过20多种指标组合，发现最有效的是用ATR+均线斜率+成交量这三重过滤。具体做法是：
1. 当ATR值低于近期平均值的70%时（说明波动变小）
2. 同时20日均线斜率绝对值小于0.5度（趋势性减弱）
3. 成交量低于5日均量（资金参与度低）
这三个条件同时满足时，就可以判定为震荡行情。
我有个学员用这个组合后，螺纹钢交易胜率从45%提到了68%。关键是要把参数调成适合你交易的品种，比如农产品和金属的参数就不一样。
我这有个现成的震荡过滤器指标源码（TB开拓者版），可以直接套用：
Params
Numeric ATRLength(14);
Numeric MALength(20);
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric MA_Slope;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
MA_Slope = Slope(MA(Close,MALength),2);
//震荡条件
if(ATRVal < 0.7*Avg(ATRVal,5) &&
Abs(MA_Slope) < 0.5 &&
Volume < MA(Volume,5))
then Filter = True;
End
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
首先说说常见的误区：很多人喜欢用布林带或KDJ来判断震荡，但实际效果并不理想。我测试过20多种指标组合，发现最有效的是用ATR+均线斜率+成交量这三重过滤。具体做法是：
1. 当ATR值低于近期平均值的70%时（说明波动变小）
2. 同时20日均线斜率绝对值小于0.5度（趋势性减弱）
3. 成交量低于5日均量（资金参与度低）
这三个条件同时满足时，就可以判定为震荡行情。
我有个学员用这个组合后，螺纹钢交易胜率从45%提到了68%。关键是要把参数调成适合你交易的品种，比如农产品和金属的参数就不一样。
我这有个现成的震荡过滤器指标源码（TB开拓者版），可以直接套用：
Params
Numeric ATRLength(14);
Numeric MALength(20);
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric MA_Slope;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
MA_Slope = Slope(MA(Close,MALength),2);
//震荡条件
if(ATRVal < 0.7*Avg(ATRVal,5) &&
Abs(MA_Slope) < 0.5 &&
Volume < MA(Volume,5))
then Filter = True;
End
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发布于2025-9-6 20:01 北京
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