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确定 ETF 和股指期货构建套期保值组合的最佳套期保值比率，有几种常见方法。一是最小方差法，通过分析 ETF 和股指期货价格变动的历史数据，计算两者之间的协方差和方差，找到使套期保值组合方差最小的比率，这样能最大程度降低风险。
二是贝塔系数法，贝塔系数反映了 ETF 对市场指数波动的敏感程度，用它乘以投资组合的价值，再除以股指期货合约价值，可算出大致的套期保值比率。
不过市场情况复杂多变，这些方法算出的比率也不是绝对准确的，还得结合当下的市场趋势和个人风险承受能力做调整。
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发布于2025-9-2 14:53 杭州
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