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ETF开户后，利用ETF和股指期货构建套期保值组合，如何确定最佳的套期保值比率？
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ETF 开户后，利用 ETF 和股指期货构建套期保值组合，如何确定最佳的套期保值比率？

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确定 ETF 和股指期货构建套期保值组合的最佳套期保值比率，有几种常见方法。一是最小方差法，通过分析 ETF 和股指期货价格变动的历史数据，计算两者之间的协方差和方差，找到使套期保值组合方差最小的比率，这样能最大程度降低风险。

二是贝塔系数法，贝塔系数反映了 ETF 对市场指数波动的敏感程度，用它乘以投资组合的价值，再除以股指期货合约价值，可算出大致的套期保值比率。

不过市场情况复杂多变，这些方法算出的比率也不是绝对准确的，还得结合当下的市场趋势和个人风险承受能力做调整。

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发布于2025-9-2 14:53 杭州

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#套期保值# @ 群友热聊中~

资海商 00:24

套期保值比率是指为了规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。其公式为：套期保值比率=期货合约的总值/现货总价...

津门富婆 00:24

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

非你莫属的歌 00:24

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
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