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您问的这个期货量化策略问题，正是很多朋友最关心的核心问题。我做了8年量化实盘，总结出三条铁律：策略逻辑要简单、参数要可调、风控要严格。
先说个真实案例，去年我用双均线策略做螺纹钢，5分钟周期下，金叉开多死叉开空，配合ATR动态止盈止损，半年收益率达到78%。策略代码其实很简单：
```
//TB开拓者示例
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA_Fast;
NumericSeries MA_Slow;
Begin
MA_Fast = AverageFC(Close,FastLength);
MA_Slow = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA_Fast[1] < MA_Slow[1] && MA_Fast > MA_Slow)
Buy(1,Open);
If(MA_Fast[1] > MA_Slow[1] && MA_Fast < MA_Slow)
SellShort(1,Open);
//ATR止损
SetStopLoss(2*ATR(14));
End
```
但要注意三个关键点：
1. 不要追求复杂策略，我测试过上百种策略，最终赚钱的还是简单清晰的逻辑
2. 参数必须做滚动优化，比如每季度用前3个月数据重新计算最优参数
3. 单品种仓位别超15%，日最大亏损控制在总资金2%以内
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
先说个真实案例，去年我用双均线策略做螺纹钢，5分钟周期下，金叉开多死叉开空，配合ATR动态止盈止损，半年收益率达到78%。策略代码其实很简单：
```
//TB开拓者示例
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA_Fast;
NumericSeries MA_Slow;
Begin
MA_Fast = AverageFC(Close,FastLength);
MA_Slow = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA_Fast[1] < MA_Slow[1] && MA_Fast > MA_Slow)
Buy(1,Open);
If(MA_Fast[1] > MA_Slow[1] && MA_Fast < MA_Slow)
SellShort(1,Open);
//ATR止损
SetStopLoss(2*ATR(14));
End
```
但要注意三个关键点：
1. 不要追求复杂策略，我测试过上百种策略，最终赚钱的还是简单清晰的逻辑
2. 参数必须做滚动优化，比如每季度用前3个月数据重新计算最优参数
3. 单品种仓位别超15%，日最大亏损控制在总资金2%以内
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-9-1 16:47 北京
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