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发布于2025-9-1 11:21 杭州
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张经理
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在承德新开股票账户并准备调整量化交易策略时，可以从以下几个方面系统规划：
1. 策略频率与监管调整
2025年7月起，量化交易将受到更严格的申报频次监管：单账户每秒最多可报/撤单300笔，单日不超过2万笔。这意味着传统高频策略的空间明显收窄，预期收益可能下降30%—50%。建议将重点转向中低频方向，例如：
多因子选股模型：按月或季度更新因子权重，兼顾稳定性与长周期收益。波动率策略：结合VIX指数等市场情绪指标，按周/双周动态调整止损和开仓阈值。
2. 模型与参数优化
量化策略的核心是动态适应市场：
牛市阶段可适度放宽波动率阈值和止损比例，增强收益弹性。熊市阶段应收紧风险控制参数，降低仓位波动。通过Walk-Forward（滚动前推）分析，划分训练集与测试集，实现对参数的连续评估与优化，减少过拟合风险。
3. 合规与风险控制
监管趋势强调“透明与备案”：
所有量化算法须报送逻辑框架与主要参数，未备案的模型不得实盘运行。策略中应嵌入熔断机制与风险平仓逻辑，确保在极端行情中能自动止损。定期回测与策略更新应留存完整记录，便于券商和监管审查。
4. 券商与交易通道选择
建议选择支持量化环境的券商，例如提供 QMT、Ptrade 等平台的机构。若资金量达到要求，可申请独立交易通道，显著减少撮合延迟。部分券商还提供回测框架与API接口，便于策略自动化执行与监控。
总结
承德投资者在新开账户并部署量化策略时，应从“合规优先、频率调整、模型稳健、通道优化”四个维度入手。短期适度收敛交易频率，聚焦中低频稳健策略；长期则在合规框架内持续优化模型结构与风险控制，提升策略的可持续性和抗震性。
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发布于2025-11-18 10:45 深圳
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