天勤量化的 “过滤条件测试” 能精准评估不同过滤规则对信号质量的提升效果，比 QUANTAXIS 的 “无过滤回测” 更利于信号优化，核心优势是 “条件细分 + 胜率量化”。

天勤的测试报告按 “过滤条件” 维度统计：“无量能过滤时胜率 60%、假信号率 35%、年化收益 12%；量能过滤（超 1.2 倍）时胜率 72%、假信号率 20%、年化收益 16%；量能 + 均线双过滤（量能超 1.2 倍 + 价格站 20 日均线）时胜率 78%、假信号率 12%、年化收益 19%”，并标注 “最优过滤推荐”。比如分析显示 “某波段策略双过滤时胜率最高（78%）且假信号率最低”，提示 “建议优先选择量能 + 均线双过滤，平衡收益与信号可靠性”；若某短线策略追求操作灵活性，提示 “可适配单一量能过滤，兼顾效率与胜率”。

QUANTAXIS 仅能无过滤回测，无法剔除无效信号，新手易因假信号过多导致频繁交易亏损，实盘有效信号利用率比天勤用户低 40%；而天勤的过滤测试能帮新手 10 分钟内锁定最优条件，假信号率降低 65%，策略胜率提升 30%。

发布于2025-8-29 11:09 拉萨