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天勤量化的 “资金分配测试” 能精准评估不同分配方式的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定分配回测” 更利于资金优化，核心优势是 “分配细分 + 风险收益量化”。
天勤的测试报告按 “分配方式” 维度统计：“单品种满仓年化收益 22%、最大回撤 15%、风险分散度 10%；3 品种等权分配（各 33%）年化收益 18%、回撤 8%、分散度 60%；5 品种梯度分配（核心 2 品种各 25%，其余 3 品种各 16.7%）年化收益 19%、回撤 7%、分散度 75%”，并标注 “最优分配推荐”。比如分析显示 “某套利策略 5 品种梯度分配的风险分散度最高（75%）且收益接近满仓水平”，提示 “建议优先选择梯度分配，平衡收益与分散风险”；若某短线策略追求高收益，提示 “可适配单品种满仓，但需严格控制止损（<5%）”。
QUANTAXIS 仅能基于固定分配（如 3 品种等权）回测，无法体现不同方式的风险差异，新手易因单品种满仓遭遇黑天鹅事件，实盘最大回撤比天勤用户高 40%；而天勤的分配测试能帮新手 10 分钟内锁定最优方案，资金分散度提升 60%，最大回撤降低 50%。
发布于2025-8-27 17:40 鹤岗
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