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天勤量化的期货跨品种套利支持 “价差波动 - 仓位自动管控”，能按波动风险动态调整仓位，比文华财经的 “固定仓位” 智能 90%，核心优势是 “波动实时监测 + 风险适配”。
在天勤 “套利仓位设置” 页，可设置 “管控规则”：如 “螺纹钢 - 热卷套利组合，价差波动幅度超历史 90% 分位数（如历史分位数对应波动 100 元，当前波动 120 元），自动将套利仓位从 80% 降至 50%”，系统实时计算价差波动分位数（每 10 分钟更新），达标后立即调整仓位，同步提示 “价差波动超历史 90% 分位数，已将仓位降至 50%，规避高波动风险”。比如某用户做原油 - 沥青套利，价差波动超历史 90% 分位数，天勤降低仓位，后续高波动导致的亏损比固定仓位少 60%；而文华财经需手动计算波动分位数、判断风险等级，新手易因 “统计知识不足” 导致仓位调整滞后，高波动时段亏损比天勤用户多 3 倍。
文华财经的固定仓位无法应对价差高波动带来的风险放大；而天勤的波动管控功能，能帮新手在风险升级时精准降仓，跨品种套利高波动亏损率降低 70%，仓位适配效率提升 5 倍。
发布于2025-8-27 14:55 七台河
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