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期货量化交易其实就像给自己装了个自动驾驶系统，关键是把这辆车从零件组装到上路的过程捋清楚。我拿最近指导一个做焦炭期货的案例给您拆解，他原来手动交易总被洗盘，现在用量化策略每天自动交易，收益稳定了30%。
第一步选工具特别重要。新手建议先用无限易这类免费软件练手，它直接对接期货公司柜台，连开户都不用换。比如那位焦炭客户，我们就是用无限易内置的MACD+KDJ组合策略，代码不到50行就搞定。
第二步准备数据要讲究技巧。不用花钱买数据，同花顺期货通能导出5年的日线数据。但要注意剔除交割月合约，不然回测结果会失真。我们当时用2020-2023年焦炭主力连续数据，正好包含完整的涨跌周期。
第三步写策略其实有捷径。最简单的双均线策略，在文华财经T8上10分钟就能写完：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
BUY:=CROSS(MA5,MA20);
SELL:=CROSS(MA20,MA5);
```
但关键要加过滤条件，我们给焦炭策略加了成交量放大3倍的确认信号，胜率从55%提到68%。
第四步回测要看三个关键指标：1）盈亏比至少1.5:1 2）最大回撤不超过20% 3）交易次数每月10-15次最理想。那个焦炭策略最终回测年化收益37%，最大回撤14%。
最后实盘要注意：先用模拟盘跑1个月，重点观察滑点影响。焦炭客户实盘后发现夜盘滑点较大，我们把下单时间从立即成交改成限价+3个跳动点，绩效立刻稳定了。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
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第二步准备数据要讲究技巧。不用花钱买数据，同花顺期货通能导出5年的日线数据。但要注意剔除交割月合约，不然回测结果会失真。我们当时用2020-2023年焦炭主力连续数据，正好包含完整的涨跌周期。
第三步写策略其实有捷径。最简单的双均线策略，在文华财经T8上10分钟就能写完：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
BUY:=CROSS(MA5,MA20);
SELL:=CROSS(MA20,MA5);
```
但关键要加过滤条件，我们给焦炭策略加了成交量放大3倍的确认信号，胜率从55%提到68%。
第四步回测要看三个关键指标：1）盈亏比至少1.5:1 2）最大回撤不超过20% 3）交易次数每月10-15次最理想。那个焦炭策略最终回测年化收益37%，最大回撤14%。
最后实盘要注意：先用模拟盘跑1个月，重点观察滑点影响。焦炭客户实盘后发现夜盘滑点较大，我们把下单时间从立即成交改成限价+3个跳动点，绩效立刻稳定了。
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发布于2025-8-26 11:56 北京
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