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经典期货量化自动交易策略合集，新手必看

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经典期货量化自动交易策略合集，新手必看

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共1个回答

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量化刘顾问

量化刘顾问期货

帮助2万好评3.8万从业8年

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作为在量化交易领域深耕多年的实战派，我理解新手最需要的是既经典又容易上手的策略方案。下面分享几个经过市场验证的期货量化策略框架，这些都是我带学员时常用的入门利器：

趋势跟踪策略（适合商品期货）
核心逻辑是用20日均线判断方向，配合ATR指标动态止损。具体代码框架（以TB开拓者为例）：
Params
Numeric FastLength(20);
Numeric ATRLength(14);
Vars
NumericSeries MA20;
NumericSeries ATRValue;
Begin
MA20 = AverageFC(Close,FastLength);
ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);

If(MarketPosition ==0 And Close[1]>MA20[1])
Buy(1,Open);
If(MarketPosition ==1 And Close[1] Sell(1,Open);

// 动态止损
If(MarketPosition ==1 And Low <= EntryPrice-2*ATRValue)
Sell(1,Min(Open,EntryPrice-2*ATRValue));
End

均值回归策略（适合股指期货）
利用布林带捕捉价格回归机会，这个策略在震荡市表现突出：
Params
Numeric BBLength(20);
Numeric NumDevs(2);
Vars
NumericSeries MidBand;
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
Begin
MidBand = Average(Close,BBLength);
UpperBand = MidBand + NumDevs*StdDev(Close,BBLength);
LowerBand = MidBand - NumDevs*StdDev(Close,BBLength);

If(MarketPosition ==0 And Close[1] Buy(1,Open);
If(MarketPosition ==1 And Close[1]>MidBand[1])
Sell(1,Open);
End

日内突破策略（适合活跃品种）
结合开盘区间突破和成交量过滤：
Params
Numeric RangeMinutes(30);
Numeric MinVolume(5000);
Vars
Numeric HighRange;
Numeric LowRange;
Begin
// 计算开盘后30分钟高低点
HighRange = Highest(High,RangeMinutes);
LowRange = Lowest(Low,RangeMinutes);

If(Time >= 0.0900 And Time < 0.1500 And Volume >= MinVolume) {
If(MarketPosition ==0 And Close > HighRange)
Buy(1,Open);
If(MarketPosition ==1 And Close < LowRange)
Sell(1,Open);
}
// 尾盘平仓
If(Time >= 0.1455)
Sell(1,Open);
End

这些策略我都做过实盘验证，关键要掌握三个要点：1）参数不要过度优化 2）必须设置动态止损 3）不同品种要调整周期参数。比如螺纹钢用15分钟线效果比5分钟线好，而股指期货适合用3分钟线。

现在新手最容易犯的错误是直接套用策略不测试。我整理了《经典量化策略实战手册》，包含12套完整策略源码和参数配置表，从回测到实盘的注意事项都写得很清楚。想要的朋友可以点赞加我微信，备注"策略合集"免费发你。另外每周三晚上有策略直播拆解，欢迎来交流具体品种的应用技巧。

记住，好的量化策略就像精准的导航仪，但方向盘永远要握在自己手里。建议先用模拟盘跑1个月，等熟悉策略脾气再逐步投入实盘。

发布于2025-8-25 10:02 北京